由风险度量驱动的向量值随机变量巴拿赫空间及其对偶空间
泛函分析
2018-11-14 v2
摘要
我们引入了受数学金融启发的向量值随机变量巴拿赫空间。所谓风险泛函在这些巴拿赫空间上以自然方式定义，并且表明这些泛函是 Lipschitz 连续的。风险泛函无法在严格更大的随机变量空间上定义，这为所提出的空间带来了特殊的意义。我们阐述了这些巴拿赫空间的关键性质，并给出了其对偶空间在取值于状态空间对偶空间的向量测度方面的表示。
引用
@article{arxiv.1703.10367,
title = {On Banach spaces of vector-valued random variables and their duals motivated by risk measures},
author = {Thomas Kalmes and Alois Pichler},
journal= {arXiv preprint arXiv:1703.10367},
year = {2018}
}
备注
33 pages