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风险度量的大数定律

概率论 2021-09-23 v1 统计理论统计理论

作者: Freddy Delbaen

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摘要

在适当的可积性条件下，律不变风险度量下样本度量的风险度量几乎必然收敛于被采样随机变量的风险度量。这些结果源于基于Orlicz空间理论的通用收敛定理。

关键词

大数定律风险度量律不变性 Orlicz空间几乎必然收敛

引用

@article{arxiv.2109.10612,
  title  = {Law of Large Numbers for Risk Measures},
  author = {Freddy Delbaen},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2109.10612},
  year   = {2021}
}