风险分担的一般理论

我们引入了一种新的风险分担范式，该范式推广了基于离散智能体的早期模型，并将其扩展到允许在连续统智能体中进行风险分担。智能体由测度空间的点表示，并具有由可分概率空间上的风险测度建模的潜在异构风险偏好。我们利用弱星拓扑的 Strassen 型定理导出了值函数的对偶表示，并使用 Aumann 积分提供了接受集的特征。当风险偏好属于熵和预期短缺风险测度族时，这些结果通过显式公式得到了说明，并应用于大型市场中的帕累托效率。