极端风险的参数化保险：妥善覆盖严重索赔的挑战
应用统计
2023-01-20 v1
摘要
参数化保险已成为覆盖难以评估风险的一种实用方式。通过引入一个触发补偿并允许保险人在不估计实际损失的情况下确定赔付的参数，这些产品简化了补偿流程，并提供易于追踪的指标以进行风险管理。另一方面，该参数有时可能偏离其预期目的，且未必总能准确代表基础风险。在本文中，我们给出理论结果，考察参数化保险产品在面对大额索赔时的行为。具体而言，这些结果在一般情形下度量了实际损失与参数之间的差异，并特别关注重尾损失。这些结果有助于在存在重尾现象时，预见参数化产品应如何通过额外补偿机制来补充以应对大额索赔。作为分析补充的模拟研究，显示了非线性依赖度量在提供全分布良好保护方面的重要性。
引用
@article{arxiv.2301.07776,
title = {Parametric insurance for extreme risks: the challenge of properly covering severe claims},
author = {Olivier Lopez and Maud Thomas},
journal= {arXiv preprint arXiv:2301.07776},
year = {2023}
}