一个族，六种分布——一种用于保险理赔严重度的灵活模型
统计方法学
2018-05-29 v1
摘要
我们提出一类具有六个参数的新理赔严重度分布，其以标准两参数分布、对数正态、对数伽马、威布尔、伽马和帕累托分布为特例。该分布比其特例灵活得多，因而更能捕捉理赔严重度数据的重要特征。此外，我们研究了因参数增多导致的参数不确定性增大如何影响准备金估计。这通过一项大型模拟研究完成，其中同时改变理赔规模分布特征与样本量。我们还将模型应用于一家挪威保险公司的机动车保险理赔数据集。研究结果表明，只要数据量合理，我们模型的五参数和六参数版本就能对从中度到极重尾的理赔严重度分布分位数及准备金给出非常好的估计。然而，当样本量较小时，我们的模型在重尾数据上表现欠佳，但对尾部较温和的数据仍足够适用。
引用
@article{arxiv.1805.10854,
title = {One family, six distributions -- A flexible model for insurance claim severity},
author = {Erik Bølviken and Ingrid Hobæk Haff},
journal= {arXiv preprint arXiv:1805.10854},
year = {2018}
}