通过EM算法建模受报告延迟影响的事件发生
应用统计
2021-06-24 v3 统计方法学
摘要
事件发生与报告之间的延迟常具有实际影响，例如保险公司需持有的资本金额，或针对传染病需采取的预防措施。准确估计已发生但尚未报告的事件数量是妥善处理该现象的关键部分。我们回顾当前分析此类数据的实践，并提出一个灵活的回归框架以联合估计事件的发生与报告。通过将此设定联系于不完全数据问题，估计经由期望最大化算法执行。所得方法优雅、易于理解实现，并对即时预测(nowcasts)提供精细洞察。所提方法应用于欧洲保险通用责任组合。
引用
@article{arxiv.1909.08336,
title = {Modeling the occurrence of events subject to a reporting delay via an EM algorithm},
author = {Roel Verbelen and Katrien Antonio and Gerda Claeskens and Jonas Crevecoeur},
journal= {arXiv preprint arXiv:1909.08336},
year = {2021}
}