用非寿险索赔发生与进展模型弥合定价与准备金计提间的鸿沟
风险管理
2023-02-10 v2
摘要
由于报告与理赔延迟的存在，非寿险公司收集的索赔数据集通常是不完整的，面临右删失的索赔频数与索赔强度观测。当前非寿险定价实践通过两步程序处理这些右删失数据。首先，利用不完整的历索赔数据，计算过去暴露期发生索赔数与最终索赔强度的最佳估计。其次，定价精算师将这些最佳估计当作实际观测结果，构建预测模型以估算新合同的技术纯保费，从而忽视了其固有不确定性。我们提出一种替代方法，为非寿险定价与准备金计提均带来有价值的洞见。由此我们有效桥接了这两个传统上被孤立讨论的关键精算任务。为此我们开发了非寿险索赔的细粒度发生与进展模型，该模型处理准备金问题，同时解决了传统定价技术中实际观测与推算最佳估计间的不一致。我们在保险与再保险组合上阐释了所提模型。所提策略的优势在再保险示例中最为显著，其中最佳估计的大不确定性源于长报告与理赔延迟、低索赔频率以及重（甚至极端）索赔金额。
引用
@article{arxiv.2203.07145,
title = {Bridging the gap between pricing and reserving with an occurrence and development model for non-life insurance claims},
author = {Jonas Crevecoeur and Katrien Antonio and Stijn Desmedt and Alexandre Masquelein},
journal= {arXiv preprint arXiv:2203.07145},
year = {2023}
}