一种用于已报告非寿险理赔的层级准备金模型
风险管理
2021-11-22 v3
摘要
传统的非寿险准备金模型在很大程度上忽视了在理赔生命周期内收集的大量信息。这些信息包括描述保单的协变量、理赔原因以及在理赔随时间发展过程中的详细历史记录。我们提出层级准备金模型，作为一个模块化框架，用于将理赔的历史和理赔特定协变量整合进发展过程。层级准备金模型分解了随时间发展过程的联合似然。此外，它们通过为理赔发展过程中登记的每个事件（例如结案、付款）向模型添加一个层级，来量身定制于手头的组合。各层级采用统计学习（例如广义线性模型）或机器学习方法（例如梯度提升机）建模，并使用理赔特定协变量。由于其灵活性，该框架涵盖了众多现有准备金模型，从为流量三角形设计的聚合模型到使用理赔特定协变量的个体模型。这一联系使我们能够开发一种数据驱动策略，用于在聚合准备金与个体准备金之间做选择——这是准备金从业者的一个重要决策。我们用一个真实保险数据集的案例研究说明了我们的方法，并推导出驱动理赔发展的协变量方面的新见解。此外，我们在代表若干现实发展情景的大量模拟组合上评估了方法的性能，并展示了层级准备金模型的灵活性与鲁棒性。
引用
@article{arxiv.1910.12692,
title = {A hierarchical reserving model for reported non-life insurance claims},
author = {Jonas Crevecoeur and Jens Robben and Katrien Antonio},
journal= {arXiv preprint arXiv:1910.12692},
year = {2021}
}