考虑信息延迟的残疾保险准备金多状态方法
应用统计
2025-01-22 v2 概率论
风险管理
摘要
残疾保险索赔往往受到漫长的报告延迟和裁决过程的影响。经典的多状态人寿保险建模框架不适合处理此类信息延迟，因为现金流和可用信息不再能基于决定合同支付的生物统计多状态过程。我们提出了一种新的残疾保险计划个人准备金模型，该模型实时描述索赔演变。在可用信息与底层生物统计多状态过程之间满足适当的独立性假设下，我们证明了这些新准备金可计算为经典准备金的自然修正。我们为模型组成部分提出了合适的参数估计量，并通过实际数据应用展示了我们概念和结果的实践相关性。
引用
@article{arxiv.2312.14324,
title = {A multistate approach to disability insurance reserving with information delays},
author = {Oliver Lunding Sandqvist},
journal= {arXiv preprint arXiv:2312.14324},
year = {2025}
}