基于 Aalen--Johansen 估计量的个体索赔准备金评估
应用统计
2024-06-04 v3
摘要
我们提出一种基于条件 Aalen-Johansen 估计量的个体索赔准备金模型，如 Bladt 和 Furrer（2023b）所发展的那样。在我们的方法中，我们构建了一个多状态问题，其中底层变量是个体的索赔金额，而非时间。该模型中的状态表示发展期，我们使用条件 Aalen-Johansen 方法估计个体索赔金额的累积密度函数，将其作为到吸收状态的转移概率。我们的方法重新诠释了多状态模型的概念，并提供了一种对个体索赔金额完整曲线建模的策略。为说明我们的方法，我们将模型应用于模拟和真实数据集。能够访问完整数据集使我们能够通过将预测的总最终成本与实际金额进行比较，以及依据连续排序概率分数对其进行评估，来支持我们使用该方法。
引用
@article{arxiv.2311.07384,
title = {Individual claims reserving using the Aalen--Johansen estimator},
author = {Martin Bladt and Gabriele Pittarello},
journal= {arXiv preprint arXiv:2311.07384},
year = {2024}
}