缩放现金流的非参数估计器
统计理论
2025-08-19 v2 统计方法学
统计理论
摘要
在多状态寿险中，原发政策持有人行为导致现金流的期望值难以被经典非参数估计器轻易捕捉，尤其当数据受抽样效应影响时。我们引入了经典 Aalen-Johansen 估计器的缩放版本，以克服这一挑战。在完全随机右删失的条件下，我们在严格的多元计数过程矩条件下建立了强一致性和渐近正态性。通过仿真研究，我们展示了该估计器在文献中以往提议方法方面具有优势。最后，我们展示了所提方法在其他保险科学领域的潜在应用前景。
引用
@article{arxiv.2408.13176,
title = {Non-parametric estimators of scaled cash flows},
author = {T. Bathke and C. Furrer},
journal= {arXiv preprint arXiv:2408.13176},
year = {2025}
}