残疾保险中的风险聚合与随机索赔准备金
风险管理
2014-08-27 v2
摘要
我们考虑一个由人寿或残疾年金保单组成的大型同质组合。假设这些保单在表示经济-人口环境的外部随机过程条件下是独立的。利用条件大数定律，我们建立了大型保单组合中索赔准备金与风险聚合之间的联系。进一步，我们推导了现值矩的偏微分方程。此外，我们展示了如何用单因子模型近似统计多因子强度模型，从而能够非常高效地求解这些偏微分方程。最后，我们给出了一个数值示例，其中使用有限差分法和 Monte Carlo 模拟计算了残疾年金现值的矩。
引用
@article{arxiv.1401.3589,
title = {Risk aggregation and stochastic claims reserving in disability insurance},
author = {Boualem Djehiche and Björn Löfdahl},
journal= {arXiv preprint arXiv:1401.3589},
year = {2014}
}