两类一般异质投资组合中最大索赔的序关系比较
风险管理
2021-04-20 v1 概率论
摘要
本文完全致力于比较两类异质投资组合中的最大索赔。假设保险投资组合中的索赔额为非负绝对连续随机变量，且属于一般分布族。基于多种随机序对最大索赔进行了比较。所建立的充分条件与模型参数的矩阵和向量相关。为便于说明，给出了结果的应用。
引用
@article{arxiv.2104.08605,
title = {Ordering results between the largest claims arising from two general heterogeneous portfolios},
author = {Sangita Das and Suchandan Kayal},
journal= {arXiv preprint arXiv:2104.08605},
year = {2021}
}
备注
22 pages, 5 figures