关于某些二元再保险合约的渐近分布
概率论
2007-06-13 v2 统计理论
统计理论
摘要
设 (X_n,Y_n), n≥1 为具有公共分布函数 F 的二元随机赔付量，并设 N(t), t≥0 为一个随机过程，其计数在时间区间 [0,t], t≥0 内发生的赔付次数。本文推导随机样本 (X_1,Y_1),(X_2,Y_2),...,(X_{N(t)},Y_{N(t)}) 的随机指标次序统计量的联合渐近分布，并由此得到在特定保险设定下可用的两种广义最大赔付再保险合约联合分布的渐近表示。作为副产品，我们得到了以独立同分布单位指数随机变量表示的 m 维 Lambda-极值变量的随机表示。
引用
@article{arxiv.math/0603719,
title = {On the asymptotic distribution of certain bivariate reinsurance treaties},
author = {Enkelejd Hashorva},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0603719},
year = {2007}
}
备注
11 pages