非同步协方差估计量的二阶渐近展开
统计理论
2012-02-15 v2 统计理论
摘要
本文研究在观测存在非同步性时，两个扩散过程协方差的估计问题。基于近期文献 \cite{Hay-Yos03, Hay-Yos04}，我们在一个相当一般的框架下（包括随机抽样方案和非前瞻性随机漂移），推导了 Hayashi-Yoshida 估计量分布的二阶渐近展开。得出我们结果的关键步骤包括：高斯设定下估计量分布的二阶分解、估计量本身的随机分解，以及对 Malliavin 协方差的精确评估。为了给出一个具体示例，我们计算了由两个独立泊松过程生成的抽样方案这一特定情形下，所得展开式中涉及的常数。
引用
@article{arxiv.0804.0676,
title = {Second-order asymptotic expansion for a non-synchronous covariation estimator},
author = {Arnak Dalalyan and Nakahiro Yoshida},
journal= {arXiv preprint arXiv:0804.0676},
year = {2012}
}