Hayashi-Yoshida 型泛函的大数定律
概率论
2018-03-16 v1
摘要
在高频统计与计量经济学中，随机过程增量的泛函之和被普遍使用，且统计推断建立在这些和当观测时间网格趋于零时的渐近行为之上。受基于两个异步观测随机过程的二次协变差过程的著名 Hayashi-Yoshida 估计量启发，我们针对一般泛函考察了基于两个异步观测随机过程增量的类似和。我们发现，我们的结果与等距同步观测设定下的相应结果不同，而后者已在文献中被充分研究。进一步我们观察到，在异步观测设定下，渐近行为不仅由泛函的性质决定，还关键地依赖于观测方案的渐近性。
引用
@article{arxiv.1803.05653,
title = {Laws of large numbers for Hayashi-Yoshida-type functionals},
author = {Ole Martin and Mathias Vetter},
journal= {arXiv preprint arXiv:1803.05653},
year = {2018}
}