具有随机抽样时间的连续半鞅增量泛函的渐近性质
概率论
2024-10-04 v1
摘要
本文研究连续半鞅增量多种泛函的渐近行为。假设抽样时间遵循一个相当一般的离散化方案。如果将底层半鞅视为金融资产价格过程，本文所采用的这种一般抽样方案能够反映逐笔记录金融交易数据时的实际情况。在适当的归一化后，证明了大数定律和中心极限定理。我们结果的一个应用是将已实现核估计量推广至随机抽样时间的情形，用于估计积分波动率。
引用
@article{arxiv.1611.06566,
title = {Asymptotic properties of functionals of increments of a continuous semimartingale with stochastic sampling times},
author = {Michael Levine and Xiaoguang Wang and Jian Frank Zou},
journal= {arXiv preprint arXiv:1611.06566},
year = {2024}
}
备注
12 pages, no figures