半鞅的实现幂变差及相关泛函的渐近性质
概率论
2007-05-23 v1
摘要
本文关注如下和的渐近行为：这些和由检验函数 f 在离散采样半鞅的相继增量处求值所得的项组成。典型地，检验函数是一个幂函数（当幂为 2 时我们得到实现二次变差）。我们证明了各种“大数定律”，即这些和在概率意义下的收敛，有时需经过规范化。我们在许多情形下还给出了收敛速率以及相应的中心极限定理。
引用
@article{arxiv.math/0604450,
title = {Asymptotic properties of realized power variations and related functionals of semimartingales},
author = {Jean Jacod},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0604450},
year = {2007}
}