Lévy 过程的幂变差的渐近性质
概率论
2007-05-23 v1
摘要
我们确定了已实现幂变差，或更一般地，对 Lévy 过程的逐次增量求值的给定检验函数之和的渐近行为。可以完全阐明其一阶行为（依概率收敛，可能在归一化之后）。至于相关的中心极限定理（CLT），可以证明某些版本，但仅限于有限种情况。在其他一些情况下，中心极限定理根本不存在。
引用
@article{arxiv.math/0511052,
title = {Asymptotic properties of power variations of L\'{e}vy processes},
author = {Jean Jacod},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0511052},
year = {2007}
}