最小与最大保险索赔的联合渐近分布
概率论
2014-02-26 v1
摘要
假设保险合约组合中的索赔由具有独立同分布且尾部正则变化的随机变量描述，并根据近混合泊松过程发生。当所考虑的时间区间长度趋于无穷大时，我们提供了一系列关于最小和最大索赔归一化和的联合渐近拉普拉斯变换的结果。这些结果关键取决于索赔分布的尾部指数值，以及所考虑的最大索赔数量。
引用
@article{arxiv.1402.6128,
title = {Joint asymptotic distributions of smallest and largest insurance claims},
author = {Hansjoerg Albrecher and Christian Robert and Jef Teugels},
journal= {arXiv preprint arXiv:1402.6128},
year = {2014}
}