索赔额与到达时间相依且受一般点过程支配时的聚合索赔
概率论
2011-04-26 v1
摘要
我们提出了一种分析聚合保险索赔的通用方法，其中索赔按照一种非常一般的点过程（文献中称为次序统计量点过程）到达，该过程包含经典的复合泊松模型和 Sparre Andersen 模型等众多特例。我们还允许该过程通过一种将索赔额与索赔时间和/或索赔间隔时间相关联的一般相依结构来支配索赔额。所得到的一般性结果辅以特殊的闭式说明性公式，这些公式也展示了该领域未来研究的潜力。
引用
@article{arxiv.1104.4742,
title = {Aggregate claims when their sizes and arrival times are dependent and governed by a general point process},
author = {Kristina P. Sendova and Ričardas Zitikis},
journal= {arXiv preprint arXiv:1104.4742},
year = {2011}
}