分数泊松到达过程下贴现已发生未报告索赔的渐近相关结构
概率论
2018-12-10 v2
摘要
本文研究了在不同时间观测的复合贴现更新过程的联合矩，其中每次到达在随机延迟后被移出系统。该过程可用于描述保险中聚合的（贴现）已发生未报告(IBNR)索赔，以及无限服务器队列中的顾客总数。我们表明联合矩可依据更新密度递归得到，并由此导出协方差与相关结构。特别地，也考虑了通过更新方法定义的分数泊松过程。此外，当时间范围趋于无穷时，分析了上述量的协方差与相关系数的渐近行为。我们特别关注指数与帕累托延迟的情形。
引用
@article{arxiv.1801.04691,
title = {Asymptotic Correlation Structure of Discounted Incurred But Not Reported Claims under Fractional Poisson Arrival Process},
author = {Eric Cheung and Landy Rabehasaina and Jae-Kyung Woo and Ran Xu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1801.04691},
year = {2018}
}