保险中随机索赔准备金模型的比较
统计方法学
2015-01-27 v1
摘要
已发生但未报告 (IBNR) 准备金的适当估算是从事意外险和财产险工作的精算师传统上最重要的任务之一。由于某些索赔在发生多年后才被报告，准备金的数额和适当性对机构的结果有重大影响。近年来，随机准备金方法已变得越来越普遍。该主题拥有广泛的精算文献，描述了发展模型和评估技术。我们仅提及综述文章\cite{EV2002}和著作\cite{MV2008}。我们当前工作的主要目标是比较几种随机估计方法的适当性，假设不同的分布发展模型。我们将随机准备金视为随机预测，因此使用为随机预测开发的比较技术（即评分）是自然的，例如参见\cite{GT2007}。我们预期在某些情况下，这种方法将比经典的预测均方误差度量提供更多信息。
引用
@article{arxiv.1501.06155,
title = {Comparison of Stochastic Claims Reserving Models in Insurance},
author = {Laszlo Martinek and Miklos Arato and Miklos Malyusz},
journal= {arXiv preprint arXiv:1501.06155},
year = {2015}
}