非寿险索赔准备金中的宏观与微观方法（计量经济视角）
应用统计
2016-03-01 v1
摘要
传统上，精算师使用流量三角形估计准备金（“宏观”模型，基于聚合数据）。但也可以建模与个体索赔相关的支付。如果这些模型提供类似估计，我们研究与准备金相关的不确定性，使用“宏观”和“微观”模型。我们研究关于个体数据和聚类数据上的计量经济模型（高斯、泊松和拟泊松）的理论性质。最后，考虑索赔准备金的应用。
引用
@article{arxiv.1602.08773,
title = {Macro vs. Micro Methods in Non-Life Claims Reserving (an Econometric Perspective)},
author = {Arthur Charpentier and Mathieu Pigeon},
journal= {arXiv preprint arXiv:1602.08773},
year = {2016}
}