Tweedie复合泊松模型下准备金估计的模型不确定性
风险管理
2009-04-10 v1 计算金融
摘要
在本文中，我们使用Tweedie复合泊松模型研究准备金估计问题。我们开发了最大似然和贝叶斯马尔可夫链蒙特卡罗模拟方法来拟合模型，然后比较了不同情景下的估计模型。我们展示的关键点涉及在预测中纳入和不纳入模型不确定性的准备金量的比较。我们同时考虑了模型选择问题和预测准备金的模型平均解决方案。作为此过程的一部分，我们还考虑了变量选择的子问题，以获得所拟合模型的简约表示。
引用
@article{arxiv.0904.1483,
title = {Model uncertainty in claims reserving within Tweedie's compound Poisson models},
author = {Gareth W. Peters and Pavel V. Shevchenko and Mario V. Wüthrich},
journal= {arXiv preprint arXiv:0904.1483},
year = {2009}
}