用于索赔准备金评估的进展三角形内部及跨三角形相依性建模
应用统计
2019-12-02 v1
摘要
我们提出一个用于索赔准备金的随机模型，该模型捕捉单一三角形内沿进展年的相依性。此相依性为 阶自回归形式，并通过潜变量实现。我们对模型参数进行贝叶斯推断，并借助层次先验，从来自不同业务线或公司的若干三角形中借用信息以增强估计。
引用
@article{arxiv.1911.12405,
title = {Modelling dependence within and across run-off triangles for claims reserving},
author = {Luis E. Nieto-Barajas and Rodrigo S. Targino},
journal= {arXiv preprint arXiv:1911.12405},
year = {2019}
}