通过流量三角形赔案进展中的年龄-时期-队列结构复制并扩展链梯法
应用统计
2025-01-03 v3
摘要
本文引入另一种随机模型，用于复制链梯法估计值，并进一步考虑增加建模灵活性的扩展。在其最简单的形式中，所提模型使用 GLM 模型复制链梯法的发展因子，该模型以反向发展时间中运行的平均风险率作为响应变量。这与 GLM 框架下现有准备金文献中将赔案金额建模为响应的做法形成对比。对平均风险率建模对应于对赔案进展建模，可以说更贴近实际的链梯法算法。此外，由于无需对暴露量建模，与对赔案金额建模相比，该模型参数数量仅为其一半。这种较低的复杂度可用于轻松引入可能更好拟合数据的模型扩展。我们提供了一个新的 R 包 ，其中实现了这些模型，并可输入流量三角形。我们对 30 个公开可用的流量三角形进行了实证研究，论证了精算师工具箱中拥有 的益处。
引用
@article{arxiv.2301.03858,
title = {Replicating and extending chain-ladder via an age-period-cohort structure on the claim development in a run-off triangle},
author = {Gabriele Pittarello and Munir Hiabu and Andrés M. Villegas},
journal= {arXiv preprint arXiv:2301.03858},
year = {2025}
}