多业务线财产与意外险保险人已发生索赔风险负债的建模与度量
风险管理
2021-12-07 v1
摘要
我们提出一个随机模型，使具有多条业务线的财产与意外险保险人能够度量其已发生索赔风险负债并计算相关资本要求。我们的模型包含许多合意特征，能够复现损失率动态的实证性质。例如，我们的模型整合了一个依赖事故半年度与发展滞后效应的双广义线性模型以表示损失率分布的均值与离散度、各发展滞后损失率间的自相关结构，以及一个驱动各业务线间依赖的分层copula模型。该模型允许损失三角形的联合模拟并通过风险度量量化整体组合风险。因此，可与IFRS 17标准相符地度量与经济资本要求相关的分散收益，该标准允许确认此类收益。随后基于Euler分配原则说明了资本跨业务线的分配。我们以基于从General Insurance Statistical Agency (GISA)获得的汽车保险数据估计模型参数并进行数值模拟来实施模型，并给出其结果。
引用
@article{arxiv.2007.07068,
title = {Modeling and measuring incurred claims risk liabilities for a multi-line property and casualty insurer},
author = {Carlos Andrés Araiza Iturria and Frédéric Godin and Mélina Mailhot},
journal= {arXiv preprint arXiv:2007.07068},
year = {2021}
}