半正态分布假设下累积流量三角形的贝叶斯链梯法
统计方法学
2024-02-28 v1 概率论
统计理论
统计理论
摘要
保险公司需要准备一定数量的资金，称为准备金，用于未来向其保单持有人支付索赔。准备金有多种类型，其中之一是已发生未报告（IBNR）准备金，其支付时间与触发索赔的事件发生的日历年度不同。Wuthrich 和 Merz（2015）开发了一种适用于伽马分布的贝叶斯链梯法，将贝叶斯理论应用于传统的链梯法。在本文中，我们将之前的贝叶斯链梯法修改为适用于半正态分布，因为此类分布更适合尾部较轻的索赔。
引用
@article{arxiv.2402.16917,
title = {Bayesian Chain Ladder For Cumulative Run-Off Triangle Under Half-Normal Distribution Assumption},
author = {Rizky Reza Fauzi and Jerremy Joelnathan Stevanlim},
journal= {arXiv preprint arXiv:2402.16917},
year = {2024}
}
备注
9 pages, 3 figures