基于赔付数据的连续链梯法
应用统计
2020-02-07 v2
摘要
我们引入一种用于未决责任预测的连续时间框架,其中链梯发展因子作为在逆向发展时间上运行的代价加权风险函数的直方图估计量而出现。我们利用该表述表明,在我们对个体数据的假设下,链梯法是一致的。一致性是指观测索赔数趋于无穷且聚合水平趋于零。我们通过以核平滑器替代直方图估计量、以及估计代价加权密度而非代价加权风险,提出链梯发展因子的替代方案。最后,我们给出一个真实数据示例和一项仿真研究,证实了所提替代方案的优点。
引用
@article{arxiv.1904.01199,
title = {Continuous chain-ladder with paid data},
author = {Stephan M. Bischofberger and Munir Hiabu and Alex Isakson},
journal= {arXiv preprint arXiv:1904.01199},
year = {2020}
}