基于 Dirichlet 模型预测非寿险保险人未决赔款责任的新视角
应用统计
2020-06-05 v1
摘要
预测未决赔款责任以设定充足准备金对非寿险保险人的偿付能力至关重要。Chain-Ladder 和 Bornhuetter-Ferguson 是用于该任务的两种著名精算方法。由于底层假设不同，这两种方法的选择往往是临时的。我们引入了一个 Dirichlet 模型，为这两种方法提供了一个具有若干优良性质的通用统计框架。根据可用信息的类型，模型推断自然地导向 Chain-Ladder 或 Bornhuetter-Ferguson 预测。利用来自数家美国保险人的工伤赔偿保险索赔数据，我们讨论了频率学派与贝叶斯推断。
引用
@article{arxiv.1904.04609,
title = {A new perspective from a Dirichlet model for forecasting outstanding liabilities of nonlife insurers},
author = {Karthik Sriram and Peng Shi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1904.04609},
year = {2020}
}