多元稳健未决赔款准备金估计中的异常值检测与处理
统计方法学
2023-09-04 v3 风险管理
应用统计
摘要
传统计算未决赔款负债的技术（如链梯法）众所周知易受历史索赔数据中的异常值扭曲。遗憾的是，关于稳健准备金方法的文献甚少，仅有 Verdonck 和 Debruyne (2011) 以及 Verdonck 和 Van Wouwe (2011) 等显著例外。本文提出两种替代的稳健双变量链梯技术，以扩展 Verdonck 和 Van Wouwe (2011) 的方法。第一种技术基于调整离群度（Adjusted Outlyingness，Hubert 和 Van der Veeken, 2008），明确将偏度纳入分析，同时为每次观测提供唯一的离群度量。第二种技术基于袋距离（bagdistance，Hubert 等, 2016），其源自袋状图（bagplot），但能够提供唯一的离群度量，并据此调整离群观测。此外，我们将稳健双变量链梯方法扩展至 N 维框架。这些方法的实现（尤其是超越双变量时）并非易事。我们以一组来自澳大利亚普通保险公司的三变量数据集加以说明，并比较了不同异常值检测与处理机制下的结果。
引用
@article{arxiv.2203.03874,
title = {Detection and treatment of outliers for multivariate robust loss reserving},
author = {Benjamin Avanzi and Mark Lavender and Greg Taylor and Bernard Wong},
journal= {arXiv preprint arXiv:2203.03874},
year = {2023}
}