面向局部离群点检测的空间平滑稳健协方差估计
统计方法学
2024-01-25 v1
摘要
大多数多元离群点检测过程忽略了观测值的空间依赖性，而后者存在于来自不同应用领域的许多真实数据集中。本文引入了一种新的离群点检测方法，该方法考虑了依赖于观测值空间邻域的（连续）变化协方差结构。因此，底层估计量构成了统一全局协方差估计与针对各个邻域估计的局部协方差之间的折中。文中给出了该估计量的理论性质，特别是与稳健性相关的性质，并介绍了一种用于其计算的高效算法。基于模拟数据以及从奥地利气象站记录的数据集，对该方法的性能进行了评估与比较。
引用
@article{arxiv.2305.05371,
title = {Spatially smoothed robust covariance estimation for local outlier detection},
author = {Patricia Puchhammer and Peter Filzmoser},
journal= {arXiv preprint arXiv:2305.05371},
year = {2024}
}