对受观测延迟影响的隐藏事件数量建模
风险管理
2019-03-27 v2
摘要
本文考虑预测过去已发生但因延迟尚未被观测到的事件数量的问题。此类延迟事件在预测保修未来成本、维护合同定价、确定保险中未报告索赔数量以及疾病暴发建模等方面具有相关性。忽略这些未观测事件会导致对事件发生过程系统性低估。我们的方法侧重于对事件发生与观测之间的时间（即所谓观测延迟）进行建模。我们基于事件发生日以及观测过程中的日历日效应（如工作日与节假日效应）提出了一种针对该观测延迟异质性的细粒度模型。我们在一个欧洲一般责任险数据集上说明了此方法，其中事故发生向保险人的报告存在延迟。
引用
@article{arxiv.1801.02935,
title = {Modeling the number of hidden events subject to observation delay},
author = {Jonas Crevecoeur and Katrien Antonio and Roel Verbelen},
journal= {arXiv preprint arXiv:1801.02935},
year = {2019}
}