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移位法、性质及实用建议

概率论 2007-05-23 v1

作者: Nicolas Bouleau

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摘要

由于随机微积分极少给出由显式闭式定义的随机变量之分布，概率数值计算最常通过模拟完成。移位法（shift）的应用领域与蒙特卡洛方法一样广泛，当每次样本需对随机函数进行大量调用时，该方法尤为适用。我们在此给出该方法的理论特征、实现方式及其特有优势。

关键词

移位模拟蒙特卡洛方法随机微积分概率数值计算随机函数

引用

@article{arxiv.math/0610729,
  title  = {The Shift, properties and recommendations for practical use},
  author = {Nicolas Bouleau},
  journal= {arXiv preprint arXiv:math/0610729},
  year   = {2007}
}