金融市场中的标度性和多重标度性
统计力学
2009-10-31 v1 统计金融
摘要
本文回顾了一些为纳入金融数据的标度性质而引入的现象学模型。它还阐述了一个基于异质相互作用主体的微观模型，该模型为市场回报的复杂动态提供了一种可能的解释。对模拟数据进行的标度性和多重标度性分析与实证结果在定量上高度一致。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0007385,
title = {Scaling and Multi-scaling in Financial Markets},
author = {Giulia Iori},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0007385},
year = {2009}
}
备注
Paper presented at the Disordered and Complex Systems s conference, King's College London, July 2000