广义金融市场模型中的非普适尺度性与动力学反馈
无序系统与神经网络
2009-11-07 v1
摘要
我们研究金融市场中信息传递和从众行为的自组织模型。将现有模型推广以考虑代理人群组的大小相关碎片化和共聚集概率，并包括需求过程。结果系统中发现具有可调指数的非普适尺度性。我们还表明，代理人群组的碎片化和共聚集概率对系统平均投资率具有强烈影响。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0108399,
title = {Non-universal scaling and dynamical feedback in generalized models of financial markets},
author = {Dafang Zheng and G. J. Rodgers and P. M. Hui and R. D'Hulst},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0108399},
year = {2009}
}
备注
10pages, 3figures