集体人类行为的计算建模：以金融市场为例
交易与市场微观结构
2008-12-16 v1 计算物理
摘要
我们讨论了如何通过弥合两个现有但不完整的市场模型之间的差距来构建最小化金融市场模型：一个模型中虚拟交易者群体基于共同的全球信息做出决策，但缺乏来自其社交网络的局部信息；另一个模型中交易者形成动态演化的社交网络，但缺乏基于全球信息的决策。我们表明，这两个模型的适当组合——特别是，一群同时可获取全球和局部信息的虚拟交易者——产生的价格收益分布结果更接近已报告的程式化事实。我们相信，这类模型可应用于观察到集体人类活动的广泛系统。
引用
@article{arxiv.0812.2603,
title = {Computational modeling of collective human behavior: Example of financial markets},
author = {Andy Kirou and Blazej Ruszczycki and Markus Walser and Neil F. Johnson},
journal= {arXiv preprint arXiv:0812.2603},
year = {2008}
}
备注
Draft of keynote lecture at International Conference on Computational Science (June, 2008). Final version published in LNCS M. Bubak et al. (Eds.) p. 33 (Springer-Verlag, Berlin, 2008)