基于智能体的股市波动模型中的扩散与聚集
统计力学
2009-10-31 v1 无序系统与神经网络
交易与市场微观结构
摘要
我们描述了一种新的模型，用于模拟市场价格与两类不同交易者决策之间的动态相互作用。它们具有空间移动性，允许聚集形成联盟。每个联盟遵循由领导者决策主导的比例投票策略所选择的策略。两类交易者之间的相互作用产生了与金融时间序列主要典型特征一致复杂的价格动力学。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0006463,
title = {Diffusion and Aggregation in an Agent Based Model of Stock Market Fluctuations},
author = {Filippo Castiglione},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0006463},
year = {2009}
}
备注
17 pages, 8 figures (accepted for publication in Int. J. Mod. Phys. C)