金融市场的三态从众模型

我们提出了一种具有三态从众相互作用的马尔可夫跳跃过程。我们将此方法视为金融市场的基于智能体的模型。在某些假设下，该基于智能体的模型可以与表现出复杂统计特征的随机描述相关联。除了绝对收益率的幂律概率密度函数外，我们还能复现高频金融市场数据中观察到的断裂功率谱密度。所给出的基于智能体建模与随机建模一致的示例，将为复杂社会系统研究的进一步发展提供背景。