由贸易乘积序列构成的金融市场建模
统计力学
2008-12-02 v1 计算工程、金融与科学
谱理论
数据分析、统计与概率
统计金融
摘要
我们引入了随机乘法交易点过程模型，用于描述金融市场的交易活动。该模型系统表现出幂律谱密度 S(f) ~ 1/f**beta，以频率的不同幂次形式呈现，其中 beta 取值在 0.5 到 2 之间。进一步分析了幂律自相关与交易活动概率分布来源之间的关系。该模型再现了交易活动的谱特性，并解释了实际市场中幂律分布的机制。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0412723,
title = {Modelling financial markets by the multiplicative sequence of trades},
author = {Vygintas Gontis and Bronislovas Kaulakys},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0412723},
year = {2008}
}
备注
6 pages, 2 figures