呈现幂律统计的时间序列的点过程建模
数据分析、统计与概率
2015-05-18 v1 统计金融
摘要
我们考虑生成具有幂律谱和分布密度的时间序列的随机点过程(Phys. Rev. E 71, 051105 (2005))，并将其应用于金融市场交易活动和语言中词频的建模。
引用
@article{arxiv.1001.2639,
title = {Point Processes Modeling of Time Series Exhibiting Power-Law Statistics},
author = {B. Kaulakys and M. Alaburda and V. Gontis},
journal= {arXiv preprint arXiv:1001.2639},
year = {2015}
}
备注
4 pages, 2 figures