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转型经济体中市场有效性的违背

物理与社会 2008-12-02 v1 统计金融

作者: Boris Podobnik , Ivo Grosse , Davor Horvatic , Plamen Ch Ivanov , Timotej Jagric , H. E. Stanley

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摘要

我们分析了欧洲转型经济体，并表明大多数主要指数的时间序列表现出（i）其数值的幂律相关性，其幅度的幂律相关性，以及（iii）不对称的概率分布。我们提出了一个随机模型，该模型可以生成具有经验数据中发现的所有上述特征的时间序列。

关键词

市场有效性转型经济体幂律相关性随机模型金融时间序列

引用

@article{arxiv.physics/0608022,
  title  = {Violation of market efficiency in transition economies},
  author = {Boris Podobnik and Ivo Grosse and Davor Horvatic and Plamen Ch Ivanov and Timotej Jagric and H. E. Stanley},
  journal= {arXiv preprint arXiv:physics/0608022},
  year   = {2008}
}

备注

6 pages, 2 figures, conference proceedings