基于秩的模型中观测量的动力学与函数生成投资组合的表现
概率论
2018-02-13 v1 数理金融
摘要
在开创性工作[9]中，人们引入了若干宏观市场观测量，试图寻找刻画金融市场多样性的特征。尽管此类观测量对投资决策至关重要，但其动力学的简洁数学描述一直缺失。我们在基于秩的模型设定下填补了这一空白，并期望我们的思想也能推广到其他大型金融市场模型。随后，这些结果被用于研究乘法与加法函数生成投资组合的表现，特别是在短期与中期时间尺度上。
引用
@article{arxiv.1802.03593,
title = {Dynamics of observables in rank-based models and performance of functionally generated portfolios},
author = {Sergio A. Almada Monter and Mykhaylo Shkolnikov and Jiacheng Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1802.03593},
year = {2018}
}
备注
25 pages