多变量间歇时间序列的尺度分析
统计力学
2008-12-02 v1 统计金融
摘要
对股票市场资产价格和交易量的时间序列进行尺度性分析。结果表明，与资产价格一样，交易量数据也遵循低波动期的长度分布的多尺度特性。在资产价格情况下，这种尺度行为可用于风险预测：观察到下一天大幅价格波动的概率（超普适地）与持续的低波动期长度成反比。最后，构建了一个多因素尺度分析方法。我们应用最简单的两种因素模型来分析股票指数和交易量时间序列。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0501325,
title = {Scaling analysis of multivariate intermittent time series},
author = {Robert Kitt and Jaan Kalda},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0501325},
year = {2008}
}
备注
16 pages, 5 figures, accepted for publication in Physica A