Cox-Ingersoll-Ross 过程的一致逼近
概率论
2013-12-04 v1
摘要
利用 Doss-Sussmann (DS) 方法对 Cox-Ingersoll-Ross (CIR) 过程进行一致模拟。DS 形式体系允许通过依赖于所涉 Wiener 过程实现的一些常微分方程（ODE）的解来表达 CIR 过程的轨迹。通过模拟 Wiener 过程增量到达区间边界的首达时间并求解 ODE，我们对 CIR 过程的轨迹进行了一致逼近。在这方面，特别关注了零附近的轨迹模拟。从概念上讲，所提出的方法比在离散时间网格上对随机微分方程（SDE）进行标准甚至精确模拟提供了更好的逼近质量（从路径角度看）。
引用
@article{arxiv.1312.0876,
title = {Uniform approximation of the Cox-Ingersoll-Ross process},
author = {Grigori N. Milstein and John Schoenmakers},
journal= {arXiv preprint arXiv:1312.0876},
year = {2013}
}
备注
24 pages