低维 Cox-Ingersoll-Ross 过程
概率论
2023-03-24 v1
摘要
本文研究维数小于 1 的 Cox-Ingersoll-Ross (CIR) 过程，重点在于获得一种包含 CIR 过程平方根局部时间的新类型方程。我们利用非负扩散过程可通过某些反射布朗运动的时间和尺度变换得到这一事实来推导该方程，其中含有一项由相应反射布朗运动的局部时间刻画的项。此外，我们建立了低维 CIR 过程与反射 Ornstein-Uhlenbeck (ROU) 过程之间的新联系，给出了 Skorokhod 反射函数的一种新表示。
引用
@article{arxiv.2303.12911,
title = {Low-dimensional Cox-Ingersoll-Ross process},
author = {Yuliya Mishura and Andrey Pilipenko and Anton Yurchenko-Tytarenko},
journal= {arXiv preprint arXiv:2303.12911},
year = {2023}
}