Cox-Ingersoll-Ross过程的强收敛速率——全参数范围
数值分析
2016-08-02 v1
摘要
我们研究Cox-Ingersoll-Ross过程的强（路径）逼近。我们提出了一种Milstein型格式，该格式在接近零点处进行了适当的截断，因为那里的扩散系数不满足局部Lipschitz连续性。对于该格式，我们证明了在整个参数范围内（包括可及边界区域）的多项式收敛速率。误差准则由解与其逼近在紧区间上的最大-距离给出。在维度的平方Bessel过程的特殊情形下，多项式收敛速率为。
引用
@article{arxiv.1608.00410,
title = {Strong Convergence Rates for Cox-Ingersoll-Ross Processes - Full Parameter Range},
author = {Mario Hefter and André Herzwurm},
journal= {arXiv preprint arXiv:1608.00410},
year = {2016}
}