关于变系数Milstein近似：超线性扩散系数情形
概率论
2016-01-13 v1 数值分析
摘要
本文提出了一类新的显式Milstein格式，用于近似具有超线性增长漂移和扩散系数的随机微分方程(SDEs)。在非常温和的条件下，证明了这些显式格式以最优速率在 中收敛到相应SDEs的解。
引用
@article{arxiv.1601.02695,
title = {On Milstein approximations with varying coefficients: the case of super-linear diffusion coefficients},
author = {Chaman Kumar and Sotirios Sabanis},
journal= {arXiv preprint arXiv:1601.02695},
year = {2016}
}