具有超线性扩散系数的 Lévy 噪声驱动随机微分方程的 Milstein 型格式
概率论
2017-07-11 v1 数值分析
摘要
我们提出了一种用于由具有超线性扩散系数的 Lévy 噪声驱动的随机微分方程的 Milstein 型格式，并建立了其强收敛性。
引用
@article{arxiv.1707.02343,
title = {Milstein-type Schemes of SDE Driven by L\'evy Noise with Super-linear Diffusion Coefficients},
author = {Chaman Kumar},
journal= {arXiv preprint arXiv:1707.02343},
year = {2017}
}